La parroquia de la localidad fue erigida en 1505 y está dedicada a Santa Catalina Mártir de Alejandría. Se trata de un edificio del siglo XVI que ha sido reformado con posterioridad y que cuenta con un interior sencillo, cubierto por una armadura de madera, una nave principal y una lateral, que desemboca en la capilla que está dedicada a la patrona, la Virgen del Rosario, una talla policromada de la escuela granadina datada en el siglo XVIII. Como explica el párroco de Sayalonga, Miguel Chacón, «es un pueblo muy devoto de su Virgen, hace escasos meses iniciamos la solicitud del patronazgo de Ntra. Sra. del Rosario, ya que no consta en el Obispado como tal; una devoción avalada por su antigüedad y por los muchos milagros acaecidos, cabe destacar que durante la República la imagen fue salvada y enterrada en una pila de cal, librándose así de los sucesos que hubiesen llevado a su completa destrucción».

En el exterior del templo igualmente sencillo, resalta la torre campanario de base cuadrangular con un segundo cuerpo octogonal. Muy cerca de la puerta de la parroquia se encuentra la ermita de San Cayetano, construida igualmente en el siglo XVI y en la que se conserva una imagen de San Antón de gran valor escultórico.

En cuanto a su cementerio redondo como se le conoce popularmente, llama la atención que incluso sus nichos tienen forma abovedada, pero, aunque se sabe su fecha de construcción se desconoce la autoría.

Esta localidad cuenta con otra curiosidad, como es el Callejón de la Alcuza, uno de los más estrechos de la Axarquía malagueña, ya que llega a medir tan sólo 55cm en su parte más estrecha. Su nombre se debe a su forma de embudo que proviene del árabe: "alcuza".

Según recoge en su obra el que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael Gómez Marín, “Geografía de la Iglesia de Málaga” «el nombre primitivo de esta localidad era Salalonga, mostrando la supervivencia del sustrato latino-visigótico, propagado por la herencia mozárabe».

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